De laatste jaren is er een enorme groei ontstaan van grote commodityfondsen. Deze long-only fondsen zijn genoodzaakt hun futureposities maandelijks door te rollen. Daar bijna 100 miljard dollar in deze fondsen is belegd, ontstaan er hectische momenten als deze fondsen hun posities gaan doorrollen. In de handelswereld wordt dit de “Goldman Roll” genoemd, omdat deze fondsen als benchmark de “Goldman Sachs Commodity Index” hanteren.

Gebruikmakend van deze wetenschap en de kracht van deze fondsen is een doordachte handelsmethodiek ontwikkeld die de komende jaren voor goede resultaten zou moeten kunnen zorgen. Er wordt gehandeld in zogenaamde “intra-market spreads”. Dit zijn futureposities in dezelfde commodity met verschillende uitoefenmaanden. Daarnaast vindt er nog wat daghandel plaats.